Par Trading Strategy In Commodities

Os Pares de Mercadorias Os três pares de moedas que têm as maiores correlações com as commodities são o dólar canadense (CAD), o dólar australiano (AUD) eo dólar da Nova Zelândia (NZD). Altamente correlacionados com o aumento e queda dos preços do ouro são os pares de moeda AUD / USD e NZD / USD, o único maior beneficiário do aumento dos preços do petróleo é o USD / CAD. Ao tomar decisões de negociação nos pares de commodities, pode ser uma boa idéia dar uma olhada nas commodities correlacionadas porque ele pode ajudar a prever futuros movimentos para cima ou para baixo. Por exemplo, se você acha que o ouro vai continuar aumentando, pode ser uma boa estratégia para comprar o dólar australiano desde que é 80 correlação positiva com o ouro. Análise de Pares de Mercadorias AUD / USD (Dólar australiano / dólar dos EUA) Como a Austrália é o terceiro maior exportador mundial de ouro, o dólar australiano tem uma correlação positiva de 80 com este metal. Se você acredita que o preço do ouro vai continuar a aumentar, você poderia favorecer uma economia baseada em commodities como a Austrália, porque se o ouro sobe, o dólar australiano é muito provável para segui-lo s chumbo. 1) Se você acha que o ouro vai continuar aumentando, pode ser uma boa estratégia para comprar o dólar australiano porque é 80 correlação positiva com o ouro. 2) Uma vez que o par AUD / USD tende a estar altamente correlacionado ao ouro, pode ser uma boa ideia comparar o AUD / USD e as cartas de ouro para prever movimentos futuros, se, por exemplo, as quebras de ouro acima de um nível de resistência importante e AUD / USD não quebrou o nível de resistência ainda, o AUD / USD é muito provável quebrar acima também. Isso ilustra como ouro tende a liderar o movimento à frente do dólar australiano. Abaixo gráficos ilustram a alta correlação entre o dólar australiano e ouro. A saúde da economia da Nova Zelândia está intimamente ligada à saúde da economia australiana. Isso explica por que o dólar da Nova Zelândia eo dólar australiano tiveram uma correlação positiva nos últimos quatro anos (2003-2006). O dólar de Nova Zelândia tem uma correlação ainda mais forte com ouro do que o AUD / USD faz - a correlação foi aproximadamente 88 nos últimos três anos. Se você acredita que o preço do ouro vai continuar a aumentar, você poderia favorecer uma economia baseada em commodities como a Nova Zelândia, porque se o ouro sobe, o dólar da Nova Zelândia é muito provável para segui-lo s chumbo. 1) Se você acha que o ouro vai continuar aumentando, pode ser uma boa estratégia para comprar o dólar da Nova Zelândia, porque é 85 correlação positiva com o ouro nos últimos anos. 2) Uma vez que o par NZD / USD tende a ser altamente correlacionado ao ouro (juntamente com o AUD / USD), pode ser uma boa ideia comparar NZD / USD e gráficos de ouro para prever futuros movimentos no dólar da Nova Zelândia , Se por exemplo ouro quebra acima de um nível de resistência importante e NZD / USD didn t break nível de resistência ainda, o NZD / USD é muito provável quebrar acima também. Isso ilustra como ouro tende a liderar o movimento à frente de NZD / USD. NZD / USD eo AUD / USD têm uma relação claramente positiva por causa do ouro (veja gráficos abaixo) O USD / CAD é o maior beneficiário do aumento dos preços do petróleo. Canadá, que já é o maior exportador de petróleo para os EUA, vai experimentar um impulso para a sua economia quando o preço do petróleo continuar a aumentar. Portanto, se petróleo sobe o dólar canadense é susceptível de seguir. Nos últimos anos. A correlação entre o dólar canadense e os preços do petróleo foi de aproximadamente 81. 1) Se você acredita que o preço do petróleo vai continuar aumentando, pode ser uma boa estratégia para comprar o dólar canadense porque é 81 correlação positiva ao petróleo nos últimos anos. 2) Uma vez que o par USD / CAD tende a ser altamente correlacionado ao petróleo, pode ser uma boa idéia comparar o dólar canadense e gráficos de petróleo, a fim de prever movimentos futuros, se, por exemplo, o petróleo quebra acima de um nível de resistência importante e USD / CAD didn t break nível de resistência ainda, o USD / CAD é muito provável quebrar acima também. Isso ilustra como o petróleo tende a liderar o movimento à frente do USD / CAD. Os gráficos abaixo ilustram a alta correlação entre o dólar canadense eo petróleo. A Estratégia de Negociação de Pares BAM permite que você backtest e encontrar pares rentáveis ​​de ações, futuros ou commodities no período de sua escolha, com as configurações de sua escolha, oferecendo-lhe alguns filtros exclusivos que você pode usar para refinar mais negociação par para trabalhar para você. Come-se com sua própria estratégia que se adapte ao seu estilo para lhe dar as melhores chances de bater o mercado. Ele é projetado para os comerciantes que desejam: Reduzir o risco de mercado. Descubra os pares mais rentáveis. Teste antes de arriscar dinheiro em uma ampla gama de condições de mercado. Aprender 7 tweaks experientes comerciantes par usar para ganhar uma vantagem sobre a concorrência. A estratégia é adequada para qualquer período de tempo, negociação diária, swing trading ou negociação posição. Deixe como está, ou defina o tempo preciso, risco, volatilidade, tendência ou se você gostaria de reverter os sinais. Troque apenas um lado do par. A estratégia de negociação BAM par é projetado por comerciantes profissionais. Nota: Você pode comprar o Código Fechado ou a Versão de Código Aberto da Estratégia de Negociação de Pares BAM para a Tradestation e apenas a Versão de Código Aberto para Multicharts. Produtos em destaque Pares de negociação é uma estratégia de negociação dinâmica qualquer trader ETF pode adicionar ao seu playbook. Alguns comerciantes usam a estratégia durante condições voláteis do mercado na tentativa de controlar o risco, enquanto outros o usam porque favorecem um investimento em detrimento de outro, mas percebem que podem estar errados e querem proteger sua aposta. Outros ainda o usam simplesmente quando não sabem se ir longo ou curto. Com uma compreensão básica de pares de negociação, os investidores podem controlar o risco, enquanto ainda colher um lucro. Com tantas classes de ativos. Setores, países e índices disponíveis para o comércio, os ETFs oferecem excelentes candidatos a negociação em pares, mas somente se você souber o que fazer. Pairs Trading 101 pares de negociação normalmente envolve a negociação de dois ativos altamente correlacionados. Por exemplo, a Dow Jones Industrial Average e a S P 500 vêem como trocar ETFs de comércio. O apelo é que parece uma estratégia de muito baixo risco. Flutuações de preços são muitas vezes compensadas, uma vez que há uma longa e uma posição curta. Ao tomar sempre um par de posições, um longo e um curto, os comerciantes aren t apostar na direção, mas sim sobre a eventualidade de que os dois ativos vão gravitar de volta para sua relação habitual. Se os ativos desconectados reverter para uma alta correlação, os comerciantes de pares colher um lucro. Infelizmente, os mercados nem sempre são previsíveis. Os ativos que foram correlacionados nos últimos anos podem não ser correlacionados amanhã. As correlações são tendências para que os bens se movam juntos, mas em qualquer momento eles podem divergir. Se a divergência dura muito tempo, ou os ativos continuam a se mover cada vez mais longe uns dos outros, os comerciantes podem ser expostos a grandes perdas. Portanto, enquanto pares de negociação é muitas vezes chamado de a, os investidores seria sábio para colocar as perdas de parar no local e utilizar táticas de gestão de risco, no entanto, ver também Free Report: Como escolher o direito ETF cada vez. Trading altamente correlacionado ETFs isn t a única maneira de pares de comércio. Outra forma de negociação em pares existe em que os comerciantes abrem um ETF e vão longos em outro baseado em condições gerais de mercado, mesmo que os dois ETFs não são necessariamente correlacionados para mais, veja a seção abaixo em Pares Setoriais. Pares Trading com ETFs ETFs fornecer inúmeros candidatos comerciais. Com cargas de setores de ações, bem como títulos, petróleo, ouro, prata, tesourarias, mercados internacionais e índices globais e domésticos para escolher, traders ETF podem encontrar inúmeras oportunidades durante o dia negociação ou swing trading. Considere o nosso S P 500 SPDR (SPY A) eo Dow Jones Industrial SPDR (DIA A-). Na Figura 1, observe a alta correlação entre os dois ETFs. Quando os dois separados, eles geralmente reconectar, embora isso pode levar dias ou meses. Os traders ETF também podem emparelhar ETFs competitivos. Por exemplo, o Fundo do Petróleo dos Estados Unidos (USO A) e o Índice de Retorno Total de Petróleo Bruto (OIL B) muitas vezes se movem em lockstep, pois ambos rastreiam o preço do petróleo, mas ocasionalmente divergem. Tais divergências oferecem uma oportunidade para cortar o fundo mais forte e ir muito tempo no mais fraco, ao mesmo tempo contando com a correlação para reafirmar-se, resultando em um lucro ver 5 padrões gráficos mais importantes para os comerciantes ETF. Embora a estratégia pareça simples, é importante observar qualquer outra tendência entre dois potenciais ETFs. Por exemplo, OIL superou USO apenas ligeiramente ao longo do período mostrado, e isso precisa ser contabilizado. Se um ativo é continuamente mais forte do que o outro, então ir muito tempo em um com tendências mais fortes e curto em um com tendências mais fracas é muitas vezes a melhor abordagem comercial. Pairs Setoriais Alguns setores também compartilham relacionamentos entre si, embora nem sempre sejam correlações. Em vez disso, os traders par que usam ETFs setoriais dependem mais do desempenho de cada setor em um dado clima econômico. Por exemplo, em tempos difíceis, o SPDR Utilities Select Fundo Setorial (XLU A) geralmente supera outros setores mais especulativos, à medida que os investidores movem os ativos para ações mais estáveis ​​da companhia de serviços públicos. Portanto, como o pânico dominou o mercado em 2007 e 2008 sobre as preocupações financeiras, um comerciante de pares poderia ter curto o Financial Select Sector SPDR (XLF A) e ido muito tempo em XLU ver 17 ETFs para Day Traders. Em uma escala muito menor, o mesmo cenário ocorreu na primavera de 2012, como mostrado na Figura 3. XLF quebrou sua tendência de alta e começou a declinar. O comerciante de pares poderia ter visto isso como uma oportunidade para curto XLF e comprar XLU a suposição de ser que XLU seria mais forte do que o declínio XLF. Realizada por pouco mais de um mês, um lucro teria sido feito em ambas as posições. Os comerciantes devem sair de uma posição logo que parece que a tendência pode estar mudando. Em junho de 2012, XLF movido acima do preço alto para maio, indicando alguma força. No entanto, uma vez que o comércio de níveis adequados são marcados no gráfico. Durante as diferentes fases do ciclo do mercado, alguns setores terão melhor desempenho do que outros. Os investidores devem monitorar quais setores são quentes, e olhar para comprá-los, enquanto shorting aqueles que são fracos, tudo ao mesmo tempo assistindo para reversões. Um failur para monitorar posições, ou colocar um stop loss no lugar, pode resultar em grandes perdas se as tendências mudam. Pares de países Os mercados de ações de diferentes países também são negociáveis ​​via ETF. Fornecendo muitas oportunidades para negociação de pares. Os ETFs, como o MSCI Japan Index (EWJ A), o MSCI Taiwan Index (EWT A-), o MSCI Malaysia Index (EWM B) e o MSCI Singapore Index (EWS B) são todos adequados para a criação de negócios de pares. Ferramenta de exposição do país. O MSCI Canada Index (EWC C) eo MSCI Australia Index (EWA B) geralmente compartilham uma correlação muito alta, uma vez que os dois países têm economias semelhantes. Para ETFs que são altamente correlacionados, muitas vezes a melhor estratégia é ir muito tempo no mais fraco e curto mais forte quando as tendências de preços divergem. Isso é baseado no pressuposto de que eles vão voltar a cair em sincronia uns com os outros. A Figura 4 mostra que durante grande parte de 2012 os ETFs negociaram em sincronia, mas por vezes separados. Shorting o mais forte e comprar o fundo mais fraco em tais épocas resultou sempre em um lucro (eventualmente) enquanto os dois ETFs convergiram uma vez outra vez. Outra opção é negociar com base na força e fraqueza. Por exemplo, no início de 2012 México (EWW A) foi um mercado quente, enquanto a Espanha (EWP B-) não era. Indo muito no México e curto na Espanha teria sido um comércio muito rentável pares, resultando em lucros significativos. Index Pairs Existem muitos índices que podem ser usados ​​para pares de comércio também. Os índices acompanham os preços das commodities, títulos, ações de pequena capitalização e de grande capitalização, bem como os mercados globais. Ao assistir a índices de um comerciante pode determinar quais classes de ativos têm dinheiro fluindo para dentro e para fora deles ver 3 dicas de negociação ETF você está faltando. Os comerciantes de pares aproveitam-se disto comprando um índice forte e shorting um índice fraco. Os investidores viram o início de 2012 com ações de grande capitalização, representadas pela Média Industrial SPDR Dow Jones (DIA A-), movimentando-se em alta em uma forte tendência de alta. O fx 20 Year Treasury Bond Fund (TLT B-), por outro lado, estava se movendo mais baixo. Para capitalizar, uma estratégia de negociação de pares seria envolvido indo muito tempo em DIA enquanto shorting o TLT mais fraco. De janeiro a março o comércio produziu lucros. Em abril, porém, as tendências começaram a se inverter. O comércio de pares é retirado como TLT (apenas um ETF precisa mostrar sinais de uma inversão) cria uma maior baixa e, em seguida, se move ainda maior. O comércio de pares é então invertido: uma posição longa é tomada no TLT de reforço e uma posição curta tomada no enfraquecimento DIA. Mais uma vez, as paradas são usadas ou as tendências são monitoradas de perto, pois é possível perder em ambas as posições se as tendências de repente mudar ver 5 Lições Importantes ETF Em Fotos. O Bottom Line Empregando uma estratégia ETF pares pode ser útil quando há uma desconexão entre os ativos que são geralmente altamente correlacionados. Os ETFs do setor, do país e do índice também oferecem oportunidades para o operador de par, geralmente envolvendo um longo ETF forte e curto com um mais fraco. Os relacionamentos que existiram ontem podem não existir necessariamente amanhã. Para obter mais análise ETF, certifique-se de se inscrever para o nosso boletim informativo gratuito ETF Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita.