Channel Breakout Forex System

Usando o sistema de alta volatilidade breakout-estilo sistemas de negociação tem funcionado historicamente bem em grandes pares de moedas, mas a estratégia de forex mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal streakiness o torna um candidato principal para filtros de volatilidade e expectativas de volatilidade de opções de FX mostram promessa em determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de negociação de breakout de canal. Channel Breakout Trading System: Forças e Fraquezas O canal breakout trading indicador é impressionante em sua simplicidade, e ainda tem mostrado promessa como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: desenhe uma linha no ponto mais alto do último N número de barras eo ponto mais baixo do mesmo. Tais linhas fornecem o canal, ea estratégia de fuga de canal simplesmente procura trocar breakouts em qualquer direção. Indicador de Breakout de Canal em Pares de Moeda Euro / Dólar No gráfico abaixo, podemos ver o indicador de breakout de canal e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente obter um bom senso de onde esta estratégia teve êxito e falhou no passado. A estratégia compra o EUR / USD no par mais alto dos últimos 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço voltar rapidamente, ele terá comprado e vendido com os piores preços possíveis e, como tal, ele faz mal nos mercados de gama limitada. Opções de Forex Expectativas de volatilidade de mercado: previsão de condições de mercado Como em outros sistemas de negociação, discutiremos mais adiante no MoneyShow, usaremos mais uma vez os preços das opções de divisas para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-lo se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita das opções de câmbio: As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os traders esperam que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilitydquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê a moeda vai passar por sua expiração. Já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia de RSI de referência. Em nosso outlook semanal da estratégia do forex, nós usamos um derivado específico de níveis implicados da volatilidade para determinar nossos viés da estratégia para pares individuais da moeda corrente. Volatilidade Percentil ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos no preço. Esse número nos informa onde os níveis de volatilidade implícita atual estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o nível de volatilidade implícita atual em relação à sua faixa de médio prazo. Estenderemos essa idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de breakout de canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: NEXT: Regras do Sistema de Breakout de Canal Explicadas Envie um Comentário Videos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Esquema de Estratégia do Forex: Sistema de Breakout de Canal com Volatilidade Filtro Usando a alta volatilidade Channel Breakout sistemas de comércio de estilo tem funcionado historicamente bem em grandes pares de moedas, mas a estratégia de forex mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal streakiness o torna um candidato principal para filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade de opções de FX mostram promessa em determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de troca Channel Breakout. Channel Breakout Trading System: Pontos fortes e fracos O Channel Breakout indicador de negociação é impressionante em sua simplicidade e ainda tem mostrado promessa como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: traçar uma linha no ponto mais alto do último N número de barras eo menor ponto baixo do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, ea estratégia de Breakout Channel simplesmente procura trocar breakouts em qualquer direção. Indicador de Breakout de Canal em Pares de Euro / Dólar Americano Gerado usando o Trader de Estratégia FXCM No gráfico acima podemos ver o indicador Channel Breakout e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente obter um bom senso de onde esta estratégia teve êxito e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD no par mais alto mais alto dos últimos 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço voltar rapidamente, ele terá comprado e vendido com os piores preços possíveis e, como tal, faz mal nos mercados de gama limitada. Isso é praticamente o oposto exato da estratégia de Índice de Força Relativa de intervalo. E como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado semelhante para determinar as condições de negociação do mercado adequado. Opções de Forex Expectativas de volatilidade de mercado: previsão de condições de mercado Como em nosso sistema de filtro de negociação RSI. Vamos mais uma vez usar os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-lo se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita de opções de câmbio: As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os traders esperam que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilitydquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê a moeda vai passar por sua expiração. Já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia de RSI de referência. Em nosso Outlook semanal da estratégia de Forex. Usamos uma derivada específica dos níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos vieses de estratégia para pares de moedas individuais. Volatilidade Percentil ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos no preço. Esse número nos informa onde os níveis de volatilidade implícita atual estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o nível de volatilidade implícita atual em relação à sua faixa de médio prazo. Estenderemos esta idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de Breakout de Canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: Forex Channel Breakout System com Volatility Filter Entry Rule: Defina uma ordem de stop entry para comprar o par de moedas na sua mais alta alta do Passado 20 barras mais um pip. Defina ordem de entrada de paragem para vender o par de moedas na menor baixa das últimas 20 barras menos um pip. Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Também fechará todas as negociações abertas se o filtro de volatilidade ultrapassar o limiar acima mencionado. Filtro: Estratégia não pode entrar comércios e deve fechar qualquer comércio aberto se o percentil volatilidade vai abaixo de um limite específico. Backtesting nosso sistema de Breakout Channel com Filtro de Volatilidade Usando o software FXCMs Strategy Trader, codificaremos uma estratégia baseada no Channel Breakout. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema Channel Breakout base está disponível para testes. Veja um guia de vídeo sobre backtesting e otimização de estratégias no Strategy Trader aqui. Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader. Em seguida, importar o exemplo de código a seguir de FXCMrsquos Forex Code Source. Para obter um guia de vídeo sobre como importar código-fonte para o programa Strategy Trader, veja aqui. Opções de Forex Efeitos de Filtro de Volatilidade de Mercado na Estratégia de Negociação de Breakout de Canal Nós rodamos esta estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as hipotéticas curvas patrimoniais da referida estratégia executadas em quatro diferentes limiares de filtro de volatilidade. Gerado usando FXCM Estratégia Trader Embora o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, a estratégia mostra a promessa na negociação destes pares de moeda selecionar. A linha de base ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout sistema faz razoavelmente bem para uma idéia tão simples de negociação. Olhando para a repartição entre diferentes limiares de filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtermdashcutting o mais aggressive fora de negociar a menos que a figura individual da volatilidade estiver abaixo de seus 90th percentil mdashseems para fazer relativamente bem em uma base risk-adjusted. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do 90º percentil teria cortado o strategyrsquos pior abaixamento de pico para o mínimo de 16.900 para 8.700 naquele trecho e resultou em maior patrimônio final. A curva de equidade mostrada para o ponto de corte do 75º percentil mostra uma retração ligeiramente maior do que a do corte mais agressivo do percentil 90, mas a diferença no patrimônio final teoricamente torna seus retornos ajustados ao risco o melhor de qualquer uma de nossas cinco curvas patrimoniais. Esse nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe de muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o de mercados mais lentos. Nossos piores atores são os níveis de corte de percentil 50 e 25. Embora o menor destes parece manter a estratégia fora dos piores períodos de desempenho inferior, a figura percentil 50 mantém o sistema fora nos momentos errados, enquanto não fazer o suficiente para proteger contra levantamentos. Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de desempenho inferior na estratégia de Breakout Channel. Aplicando Nossa Análise às Estratégias Existentes / Estilos de Negociação Os backtests hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout é respeitável nos últimos 5 anos de negociação e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzimos um filtro baseado em volatilidade implícita. Nós publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 17h para pares de moedas individuais no portal DailyFX Technical Analysis. E os comerciantes podem acompanhar os desenvolvimentos nos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções de forex usando a referida página. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema Channel Breakout volátil é menos eficiente se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo de seu 75º percentil dos 90 dias anteriores. Dado que vimos que a Estratégia Relative Strength Index executa melhor quando o exato oposto é truemdashvolatility percentiles estão abaixo de 75mdashit parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de referência que têm historicamente bem executado em diferentes condições de mercado. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com assunto ldquodistribution listrdquo Ver os artigos anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFXDonchian Channel Breakout System Fale Conosco Mapa do Site Programa de Afiliados Copyright Aviso de risco: Um alto nível de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que o seu investimento inicial. A negociação de instrumentos financeiros pode não ser adequada para todos os investidores e destina-se apenas a pessoas com mais de 18 anos. Por favor, certifique-se de que está plenamente consciente dos riscos envolvidos e, se necessário, procure aconselhamento financeiro independente. Você também deve ler nossos materiais de aprendizagem e avisos de risco. Isenção de responsabilidade: O proprietário do site não será responsável por qualquer perda, responsabilidade, danos (diretos, indiretos ou conseqüentes), danos pessoais ou despesas de qualquer natureza que possam ser sofridos por você ou por terceiros (Incluindo a sua empresa), como resultado de ou que possam ser atribuídos, direta ou indiretamente, ao seu acesso e uso do site, qualquer informação contida no site 2015 Investoo, Todos os direitos reservados.